Twój zakres obowiązków

• Walidacja modeli (PD, LGD, EAD, stress testy, scoringowe, AML, ML) – zarówno z perspektywy zgodności regulacyjnej, jak i jakości statystycznej
• Weryfikacja założeń modeli, ocena danych wejściowych, analiza wyników modelowania i procesu monitorowania
• Dogłębna analiza struktury modeli, zastosowanych metod statystycznych oraz ich uzasadnienia teoretycznego – ocena spójności koncepcji, wyników i założeń modelowych oraz identyfikacja potencjalnych słabości
• Przygotowywanie dokumentacji i raportów walidacyjnych
• Praca z dokumentacją modeli w języku angielskim
• Udział w spotkaniach z zespołami zagranicznymi i centralą banku
• Możliwość mentorowania młodszych członków zespołu oraz udział w kształtowaniu standardów walidacyjnych

Nasze wymagania

• Minimum 4–5 lat doświadczenia w walidacji modeli lub modelowaniu ryzyka – dopuszczamy również doświadczenie badawcze lub akademickie
• Biegła znajomość co najmniej jednego języka: Python, R lub SAS – oraz swoboda poruszania się w środowiskach danych i narzędziach analitycznych
• Zaawansowana znajomość technik statystycznych i metod oceny jakości modeli,
• Znajomość regulacji (EBA, IFRS 9)
• Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej i komunikacji wyników
• Doświadczenie we współpracy w języku angielskim
• Posiadanie lub gotowość do założenia działalności gospodarczej (B2B)

Mile widziane

• Doświadczenie z modelami ML (XGBoost, random forest, SHAP/LIME)
• Znajomość SQL i systemów baz danych
• Doświadczenie w instytucji finansowej lub fintechu
• Udział w audytach modeli, przeglądach niezależnych lub projektach związanych z kontrolą jakości modeli

To oferujemy

• Współpracę B2B w dynamicznym i doświadczonym zespole,

• Elastyczne godziny i możliwość pracy zdalnej,

• Ciekawy i zróżnicowany backlog zadań walidacyjnych,

• Merytoryczne wsparcie i wymianę wiedzy z ekspertami z różnych krajów,

• Możliwość dalszego rozwoju w obszarze model risk i współpracy z międzynarodowym środowiskiem