Twój zakres obowiązków

• Walidacja modeli (PD, LGD, EAD, stress testy, scoringowe, AML, ML) – zarówno z perspektywy zgodności regulacyjnej, jak i jakości statystycznej
• Weryfikacja założeń modeli, ocena danych wejściowych, analiza wyników modelowania i procesu monitorowania
• Analiza struktury modeli, zastosowanych metod statystycznych oraz ich uzasadnienia teoretycznego – ocena spójności koncepcji, wyników i założeń modelowych oraz identyfikacja potencjalnych słabości
• Przygotowywanie dokumentacji i raportów walidacyjnych
• Praca z dokumentacją modeli w języku angielskim
• Udział w spotkaniach z zespołami zagranicznymi i centralą banku

Nasze wymagania

• Minimum 2–3 lata doświadczenia w walidacji modeli lub modelowaniu ryzyka (również w ramach pracy badawczej lub akademickiej)
• Dobra znajomość co najmniej jednego języka programowania: Python, R lub SAS,
• Znajomość technik statystycznych i podstawowych metod oceny jakości modeli
• Znajomość regulacji (EBA, IFRS 9)
• Umiejętność tworzenia dokumentacji technicznej i komunikacji wyników
• Doświadczenie we współpracy w języku angielskim
• Posiadanie lub gotowość do założenia działalności gospodarczej (B2B)

Mile widziane

• Doświadczenie z modelami ML (XGBoost, random forest, SHAP/LIME),
• Znajomość SQL i systemów baz danych,
• Doświadczenie w instytucji finansowej lub fintechu,
• Udział w audytach modeli, przeglądach niezależnych lub projektach związanych z kontrolą jakości modeli

To oferujemy

• Współpracę B2B w dynamicznym i doświadczonym zespole,

• Elastyczne godziny i możliwość pracy zdalnej,

• Ciekawy i zróżnicowany backlog zadań walidacyjnych,

• Merytoryczne wsparcie i wymianę wiedzy z ekspertami z różnych krajów,

• Możliwość dalszego rozwoju w obszarze model risk i współpracy z międzynarodowym środowiskiem