Dla naszego klienta, polskiego Banku funkcjonującego wiele lat na rynku, oferującego konta, kredyty, lokaty i rozwiązania mobilne zarówno dla klientów indywidualnych, jak i firm. Poszukujemy Credit Risk Modeling Expert.Twój zakres obowiązków Rozwój i doskonalenie modeli ryzyka kredytowego (w szczególności model PD, LGD oraz ECL), Udział w analizach, obliczeniach, raportowaniu oraz testach warunków skrajnych i przeglądach nadzorczych w obszarze ryzyka kredytowego, Aktualizacja parametrów ryzyka oraz comiesięczne przeliczanie i analiza zmian odpisów na utratę wartości portfela kredytowego zgodnie z IFRS 9 Wyliczanie wymogów kapitałowych oraz wskaźników ryzyka kredytowego, Przeprowadzanie stress testów w obszarze ryzyka kredytowego, Przygotowywanie raportów zarządczych dotyczących zmian w odpisach i stanu portfela kredytowego,

Współtworzenie i wdrażanie regulacji wewnętrznych w obszarze ryzyka kredytowego.

Wymagania pracodawcy Minimum 3 lata doświadczenia w budowie modeli ryzyka kredytowego, Znajomość regulacji i wymogów raportowych związanych z ryzykiem kredytowym, Praktyczna wiedza z zakresu metod statystycznych i probabilistycznych stosowanych w modelowaniu ryzyka oraz znajomość regulacji (Basel III, IFRS 9, CRR), Dobra znajomość SQL, Python i/lub R i/lub SAS,

Proaktywne podejście i samodzielność w realizacji zadań.

Pracodawca oferuje Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę, Atrakcyjne wynagrodzenie, Możliwość pracy hybrydowej (2 dni pracy z biura, 3 dni z domu)

Możliwość dalszego rozwoju zawodowego, Pakiet benefitów pozapłacowych (pakiet medyczny, karta Multisport, atrakcyjne ubezpieczenie grupowe), Dużą autonomię działania oraz realny wpływ na rozwój działu.